сущ.
1) общ. дельта (четвертая буква греческого алфавита)
2) фин., бирж. (коэффициент) "дельта" (показатель чувствительности рассчитываемой стоимости опциона к незначительным колебаниям цены базового актива, рассчитывается как отношение прироста цены опциона к приросту цены финансового инструмента, лежащего в его основе; изменяется в интервале от 0 до 1 для опционов "колл" и в интервале от -1 до 0 для опционов "пут")
Syn:
See:
3) бирж., брит. = delta stocks
* * *
коэффициент "дельта": 1) показатель отношения цены опциона к наличной цене финансового инструмента, лежащего в его основе (также срочного контракта или ценной бумаги); изменение премии делится на изменение наличной цены (напр., для опционов "колл" "дельта" 0,5 означает рост премии на 0,5 долл. на 1 долл. прироста стоимости ценной бумаги; для опционов "пут"премия увеличивается с падением цены; для опционов "в деньгах" (см. in the money) с истекающими сроками "дельта" приближается к единице); 2) см. delta stocks.
* * *
Коэффициент 'дельта'
.
Показатель чувствительности рассчитываемой стоимости опциона к незначительным колебаниям цены базового актива. Часто называется 'хеджевым коэффициентом' (hedge ratio). Изменяется в интервале от 0 до 1 для опционов колл и в интервале от -1 до 0 для опционов пут. Чем глубже опцион пут 'в деньгах', тем ближе его дельта к -1. И наоборот, чем глубже 'в деньгах' опцион колл, тем ближе его дельта к 1.. '
.
Также называется Hedge ratio (коэффициент хеджирования).
Глоссарий по опционам
.
Англо-русский экономический словарь.