Это слово, имеющее значение "гнетущее сновидение", является заимствованием из французского, где существительное cauchemar ("кошмар") образовано на базе лат. calcare – "сжимать, выступать наружу" и древненемецкого тага – "удушье".
Этимологический словарь русского языка. — СПб.: ООО "Виктория плюс". Крылов Г. А.. 2004.