Akademik

Стрэддл

СТРЭДДЛ: (straddle) Стратегия, используемая дилерами в торговле опционами или фьючерсами. На рынке опционов эта стратегия предполагает одновременную покупку опционов типа "пут" и "колл"; наибольшая прибыль возникает в тех случаях, когда курс соответствующей ценной бумаги весьма изменчив. сравни: "бабочка" (butterfly). В сделках с товарными и валютными фьючерсами "стрэддл" предполагает покупку и продажу опционов или одновременную покупку и продажу одного и того же товара или одной и той же валюты с поставкой в будущем, часто на различных рынках. Невыполнение второй части "стрэддла" известно под названием "ломание ноги" (breaking a leg).

Стрэддл: Стрэддл - опционный спрэд с одновременной продажей или покупкой пут-опциона и колл-опциона с одной и той же ценой исполнения.
По-английски: Straddle
См. также: Стрэддл Опционные спрэды

Стрэддл: Стрэддл - покупка фьючерсного контракта на один месяц и продажа фьючерсного контракта на идентичные товары на другой месяц.
По-английски: Straddle
См. также: Фьючерсные спрэды

Стрэддл: Стрэддл - срочная арбитражная сделка, при котором длинная позиция занимается и по опциону пут и по опциону колл.
По-английски: Straddle
См. также: Стрэддл Арбитражные сделки